Bankenüberprüfung Fed verrechnet sich bei Stresstest

Peinlicher Fehler der US-Notenbank: Beim jüngsten Stresstest für Banken verrechnete sie sich gleich mehrfach. Am Gesamtergebnis hielt die Fed jedoch fest. Demnach würden 29 der 30 größten Geldinstitute der USA einen Schock für das Finanzsystem überstehen.

Sitz der US-Notenbank in Washington: Fehler beim Stresstest
REUTERS

Sitz der US-Notenbank in Washington: Fehler beim Stresstest


Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve hat sich bei den Banken-Kennzahlen der jüngsten Stresstests verrechnet. Bei der Kalkulation der Kernkapitalquoten der Kreditinstitute habe es Fehler gegeben, räumte die Fed am Freitag ein. Die Revisionen beträfen vor allem American Express. Bei dem Kreditkartenanbieter sank die Kennzahl um 0,5 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent.

Bei Zions Bancorp, die als einzige Bank den Test nicht bestanden hatte, wurde die Kernkapitalquote leicht auf 3,6 Prozent heraufgesetzt. Die Abweichungen seien insgesamt gering. Am Gesamtergebnis hielt die Fed fest.

Die Notenbank hatte die Daten am Donnerstag veröffentlicht. In dem Gesundheitscheck für die 30 größten Geldhäuser war nur Zions Bancorp aus Utah durchgefallen, weil sie unter der geforderten Kernkapitalquote von fünf Prozent blieb. Bei dem Test prüfte die Notenbank, ob die Institute auch bei einem Schock für das Finanzsystem und einem Einbruch der Wirtschaft noch über genügend Kapitalpuffer verfügen.

Nach den Erfahrungen der Finanz- und Wirtschaftskrise hatten Politiker und Finanzaufseher die Regeln verschärft. So müssen Banken heute ein üppigeres Kapitalpolster für schlechte Zeiten vorhalten und dürfen manche riskanten Geschäfte nicht mehr eingehen.

Um zu überprüfen, ob die Vorgaben ausreichend sind, führt die Fed seit 2009 jährlich einen Stresstest durch. Dabei wird ein Krisenszenario durchgespielt und seine Folgen auf die Bankbilanzen berechnet: In einer schweren Rezession steigt die Arbeitslosigkeit rapide, der Aktienmarkt bricht um die Hälfte ein und die Häuserpreise stürzen auf das Niveau von 2001 ab.

Der Stresstest ist keine bloße Theorie, er hat ganz praktische Auswirkungen: Die Fed bestimmt auf Basis der Ergebnisse, wie stark die einzelnen Institute ihre Kapitalreserven maximal antasten dürfen, um Dividenden auszuzahlen oder Aktien zurückzukaufen. Angaben über diese Konsequenzen werden am kommenden Mittwoch veröffentlicht.

usp/Reuters



insgesamt 10 Beiträge
Alle Kommentare öffnen
Seite 1
tommit 22.03.2014
1. Die Validität dieser Aussagen durfte man
ja bereits an einem Beispiel erleben? LOL Man nimmt einfach alle Steuerzahler in Haft....
exkoelner 22.03.2014
2. 30% Eigenkapitalquote
alles darunter ist Mist. Man brauch sich nur die Regeln anschauen, die für Banken vor der Finanzmarktliberalisierung seit den 80ern galt und man weiß sofort, warum Banking damals so langweilig war - bei Risijo-Krediten hat die Bundesbank bis zu 50% Eigenkapital vorgeschrieben, Hedgefonds als unreguliertes Element des Schattenbankings war in Deutschland und vielen anderen Ländern komplett verboten, Leerverkäufe an Börsen waren verboten, etc. ... und seit den "Rechenfehlern" von Rogoff und Reinhardt zur Staatsverschuldung weiß man was man von solchen "rechnerischen" Beurteilungen zu halten hat - solange der Finanzmarkt weiter so unreguliert bleibt, sind diese Rechenspielchen Makulatur und die nächste Finanzmarktkrise wird es auch zeigen!
Thomas Weber 22.03.2014
3. Nur nicht bestandene Stresstests taugen als Tests etwas
Zitat von sysopREUTERSPeinlicher Fehler der US-Notenbank: Beim jüngsten Stresstest für US-Banken verrechnete sie sich gleich mehrfach. Am Gesamtergebnis hielt die Fed jedoch fest. Demnach würden 29 der 30 größten Banken der USA einen Schock für das Finanzsystem überstehen. http://www.spiegel.de/wirtschaft/us-notenbank-fed-verrechnet-sich-beim-stresstest-a-960142.html
Die Meldungen und Reden von Stresstests, die bestanden werden oder bestanden werden sollen, sind irreführend und lenken ab. Die Botschaft, dass ein System einen Stresstest besteht, ist letztlich bedeutungslos. Von Bedeutung und zu bewerten ist nicht, dass und ob ein System einen Stresstest besteht, sondern unter welchen Umständen ein System einen Stresstest nicht besteht und kollabiert. Von Bedeutung und zu bewerten ist beim Stresstest für eine Bank oder für ein Atomkraftwerk nicht, was die Bank oder das Atomkraftwerk gut oder gerade noch aushält, zu bewerten ist die Eintrittswahrscheinlichkeit der Voraussetzungen und Umstände die dazu führen, dass eine Bank oder z. B, die Stromversorgung in einem Atomkraftwerk kollabiert. http://thomasweber.blog.de/2011/04/01/bestandene-stresstests-informieren-risiken-gefahren-bestandene-stresstests-bedeutungslos-10927693/
speedy 22.03.2014
4. Das Zinseszinssystem ist der Fehler!!!!
Die Eigenkapitalquote von Banken auf der ganzen Welt ist mit höchstens 10% Lachhaft niedrig.Beispiel:Wer Kredite von ca.10Mrd.€ vergibt muss maximal 1Mrd.€ als Eigenkapital hinterlegen/bereit halten.Wenn jetzt von 10Mrd. Krediten 3 Mrd. ausfallen ist die Bank pleite.Eine Eigenkapitalquote unter 50% ist keine Sicherheit sondern zockerei,besonders dann wenn weiterhin gezockt wird wie in der Investment Branche weiterhin üblich.
TS_Alien 22.03.2014
5.
Bei einer Kapitalquote von 5 % kann mir keiner erzählen, dass eine Bank auch nur eine leichte Krise ohne fremde Hilfe überleben wird. Solche Stresstests verdienen ihren Namen nicht. Sie sind peinlich.
Alle Kommentare öffnen
Seite 1

© SPIEGEL ONLINE 2014
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung


TOP
Die Homepage wurde aktualisiert. Jetzt aufrufen.
Hinweis nicht mehr anzeigen.